Finanças quantitativas
Finanças quantitativas
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Caso nunca tenha tido contato com Estatística, talvez esse livro possa te ajudar nos primeiros passos.
As noções básicas são essenciais, do contrário você nunca conseguirá entender conceitos como volatilidade, Value at Risk, retorno esperado, correlação, covariância e todos os momentos estatísticos que são ferramentas básicas para quem quer entender melhor o mercado.
#iniciante
Livros clichê são difíceis de recomendar, o Axiomas de Zurich foi praticamente capturado por YouTubers e educadores financeiros, passando a impressão de que é uma leitura fácil e superficial. Para um iniciante, o livro contém valiosas lições e não é a toa que é um dos livros de investimentos mais lidos de todos os tempos.
#iniciante
Programação é treino! Igual apreender outra língua, você precisa treinar, fazer cursos e colocar em prática. Mas um livro básico pode te mostrar caminhos e ajudar a compreender conceitos específicos da linguagem. A Editora Alta Books tem uma série de livros nessa linha, sobre R, Python e etc.
#intermediário
Escrito por Fernando Ulrich, o livro trata de questões práticas da solução proposta pelo Bitcoin, mas também questões filosóficas envolvidas.
#avançado
Esse é aquele livro que você dá para o estagiário na primeira semana do mercado financeiro, para ele sentir o drama.
Livro técnico e pouco didático, mas cobre praticamente todas as possíveis operações de renda fixa do mercado, principalmente quando se usa derivativos (onde as coisas ficam bem mais interessantes).
Recomendado para você que acha que renda fixa é apenas Tesouro Direto. Vai se surpreender com o poder da duration.
Caso ache o livro muito chato ou técnico, temos uma boa dica para você no final da seção: Os textículos de Ary Toledo.
#avançado
Considerado um dos livros sagrados da Estatística e Machine Learning, é o melhor suco extraído de Stanford nos últimos anos. Não espere códigos prontos, altamente replicáveis, para você aplicar seu pseudo-ML.
A apresentação formal de vários modelos (da mais básica regressão até o mais avançado modelos de aprendizagem supervisionada e não supervisionada), além de elucidação de problemas complexos como viés-variância (o blog que você leu provavelmente não sabe muito bem o que é isso).
10 entre 10 cientistas de dados e bons estatísticos vão recomendá-lo. Se achar muito pesado, muito técnico, vá procurar um livro do Ari Toledo mais para baixo. Separamos ele para você.
#avançado
Manuais costumam ser chatos e metódicos, e aqui está um deles. Contudo, a quantidade de conteúdo e ensinamentos nesse concentrados nesse livro, valem toda a leitura. Especialmente para quem pretende atuar em gestoras de recursos (assets).
#avançado
Opções, Futuros e Outros Derivativos
Opções, Futuros e Outros Derivativos
O manual de derivativos do Hull é também aquele livro essencial para identificar quem é do mercado financeiro.
Se você sonha um dia em trabalhar ou operar com derivativos aqui está o seu primeiro passo. Não ouse operar opções e alavancado antes de uma boa dose de leitura e exercícios.
#avançado
Esse é um daqueles livros intrigantes, que já deve ter um milhão de edições, mas melhora a cada uma delas. Uma visão pragmática do mercado, com boas práticas de investimento e questionamentos que não se vê usualmente no mercado brasileiro.
Quase um manual informal de noções como finanças comportamentais, factor investing, uma visão mais séria das questões Fundamentalistas e dos múltiplos que fogem daquela visão contábil trivial. Leitura extremamente obrigatória.
Após mais de três décadas de performance extraordinária e segredo absoluto com relação a tudo o que envolve a empresa, Gregory Zuckerman lança luz no interior da Renaissance Technologies, gestora do lendário Medallion Fund. Composta por uma verdadeira legião de gênios da matemática e da estatística, a Rentech é de longe a gestora mais bem sucedida da história, e o livro mostra de forma inédita detalhes da história da empresa e de seu fundador, Jim Simmons.
O livro faz um profile de alguns dos principais nomes da indústria de Hedge Funds nos Estados Unidos. Brilhantes e absolutamente excêntricos, o livro narra detalhes tanto das suas empresas quanto de suas personalidades. Conheça de perto nomes como Cliff Asness (AQR), Ken Griffin (Citadel), Peter Muller (PDT), Jim Simmons (Renaissance Technologies), Ed Thorpe (Princeton-Newport Partners), entre outros.
O livro narra a história de Claude Shannon – o pai da teoria da informação – e John L. Kelly Jr. Juntos, eles criaram uma fórmula que tenta maximizar os ganhos e a velocidade com que isso ocorre. Com a ajuda de Ed Thorpe, o fórmula foi testada tanto no mercado financeiro quanto em cassinos e pistas de corridas. O Kelly Criteria, como hoje é conhecido, é um sistema utilizado por diversos gestores ao redor do mundo para dimensionar o tamanho de suas posições e ganhar dinheiro no mercado.
Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading
Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading
É um livro de cabeceira para qualquer um que se interesse por fundos quantitativos. Nele, Rishi K. Narang esmiúça cada componente da estrutura de um fundo, desde os mais óbvios e amplamente conhecidos Modelos de Alpha (estratégia), passando pelo Modelos de Risco e Modelos de Alocação, até os mais esquecidos, mas certamente não menos importantes, Modelos de Execução. O autor trás anos de experiência em diligências de fundos quantitativos, oferecendo insights sobre problemas nada óbvios e uma linha de raciocínio impecável para explicá-los e contextualizá-los.
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